Đăng ký bản tin
Thông báo & Sự kiện
Thứ Năm, 21/09/2017 09:08

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 10

15:54:00 10/06/2013

Chiều ngày 07/06/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách số 10 với chủ đề "Ứng dụng phương pháp DEA trong đánh giá hiệu quả hoạt động và rủi ro của các NHTM Việt Nam 2008-2011".

Diễn giả là Đinh Thị Ngân và Nguyễn Thanh Tùng. Đinh Thị Ngân tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành Kinh tế học, ĐHKTQD năm 2012. Trong thời gian học tập, Ngân từng đạt giải ba tài năng sinh viên nghiên cứu khoa học 2012 với đề tài “Đầu tư công tối ưu cho phúc lợi xã hội – Kiến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế”. Ngân cũng đã tham gia thực tập tại Ban nghiên cứu trong Dự án của UNDP của Ủy ban Kinh tế Quốc hội về “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”. Nguyễn Thanh Tùng hiện đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Kinh tế học, ĐHKTQD. Là một sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học, Tùng đã từng tham gia hỗ trợ TS. Tô Trung Thành trong quá trình dịch chương 4 cuốn International Finance (Keith Pilbeam) về Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Bên cạnh đó, Tùng cũng đang tham gia dự thi giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam năm 2013 cấp trường với đề tài Nhân tố tác động cán cân vãng lai Việt Nam – Góc nhìn từ cách tiếp cận liên thời kỳ và hàm ý chính sách.

Buổi Seminar có sự tham dự của các chuyên gia cao cấp: TS. Nguyễn Đức Thành, TS. Phạm Sỹ Thành (VEPR), TS. Lê Kim Sa, ThS. Phạm Minh Thái (Viện Hàn lâm KHXHVN cùng các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên đến từ ĐH KTQD, ĐHKT-ĐHQGHN, ĐH Ngoại thương, HV Tài chính, HV Ngân hàng…

Bài nghiên cứu tóm tắt một số lý thuyết cơ bản trong phân tích về hiệu quả hoạt động và rủi ro hệ thống NHTM, trong đó nhấn mạnh đến phương pháp bao dữ liệu (DEA). Dựa trên nền tảng lý thuyết đã xây dựng, nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như rủi ro tín dụng của hệ thống các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2011 ứng dụng cách tiếp cận DEA chuẩn và DEA trường hợp xấu nhất. Kết quả cho thấy rủi ro hệ thống NHTM Việt Nam ở mức tương đối cao và hầu như không có nhiều thay đổi đáng kể trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhóm những NHTM có quy mô vốn chủ sở hữu nhỏ thường có xu hướng chấp nhận rủi ro cao. Trong khi nhóm những NHTM có quy mô vốn chủ sở hữu lớn lại thường có xu hướng hoạt động an toàn hơn, dẫn đến hiệu quả hoạt động của nhóm này ít biến động và ở mức thấp hơn hẳn so với nhóm NHTM mạo hiểm. Từ đó, tác giả đề xuất một phương pháp xếp hạng NHTM Việt Nam thông qua các chỉ số đánh đổi giữa rủi ro và hiệu quả và đưa ra một số hàm ý chính sách giúp cải thiện hiệu quả hoạt động cũng như rủi ro tín dụng cho các NHTM Việt Nam.

Do phương pháp DEA là một phương pháp phi tham số, phi ngẫu nhiên khác với các phương pháp thống kê và định lượng thông thường, chính vì vậy kết quả có thể chưa thật sự thuyết phục. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Đức Thành vẫn cho rằng các kết quả kiểm định về hệ thống ngân hàng thương mại của các tác giả vẫn có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các cơ quan hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính, mặc dù bài nghiên cứu vẫn cần phải cải thiện thêm nữa để tránh những kết luận và hàm ý cảm tính, đồng thời hoàn thiện thêm các số liệu cần thiết về các ngân hàng quan trọng như Agribank và BIDV. Song song với nhận xét của TS. Nguyễn Đức Thành, các thành phần tham gia buổi hội thảo cũng tích cực thảo luận, đặt ra những câu hỏi cho nhóm tác giả xoay quanh cách thức xây dựng và ứng dụng phương pháp DEA này, thông qua việc lựa chọn các yếu tố đầu vào và đầu ra trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại của Việt Nam.

Download tài liệu tại ĐÂY

Một số hình ảnh của Seminar


 

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image