Khoá đào tạo nâng cao VEPR-ADB về “Thực hành ứng dụng Chỉ số Lành mạnh Tài chính phục vụ phân tích và giám sát hệ thống tài chính Việt Nam”

Khóa đào tạo nâng cao nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực Xây dựng và Phân tích Chỉ số Lành mạnh Tài chính phục vụ việc Đánh giá Môi trường kinh doanh” của Ngân hàng Phát triển châu Á.  Khoá đào tạo nâng cao là hoạt động tiếp theo sau  Khoá đào tạo cơ bản “Hiểu và Phân tích Chỉ số Lành mạnh Tài chính”, được tổ chức ngày 28-30/5/2013 tại Emeralda Resort Ninh Bình và Hội thảo Quốc tế “Các Chỉ số Lành mạnh Tài chính (FSIs) ở Việt Nam”, được tổ chức trong hai ngày 26-27/06/2014 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội.

Thành phần tham dự  Khóa đào tạo gồm các nhóm nghiên cứu đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC), Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CIEM-MPI), Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

Trong buổi sáng ngày đầu tiên, TS. Guntur Sugiyarto, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Phillipines đã giới thiệu về Khóa đào tạo nâng cao này, nhằm hướng tới việc chia sẻ kiến thức thực tế, phương pháp tính toán, cũng như những kinh nghiệm trong việc xây dựng và phân tích hệ thống chỉ số lành mạnh tài chính giữa các nhóm nghiên cứu và hoạch định chính sách đã và đang ứng dụng bộ chỉ số FSIs tại Việt Nam. Ngay sau đó là phần giới thiệu bản thân của từng học viên tham dự. Các học viên đã cởi mở chia sẻ về vị trí và công việc của mình liên quan đến các nghiên cứu cũng như ứng dụng thực tiễn về FSIs.

TS. Guntur Sugiyarto chia sẻ trong khóa học

Chương trình chính của khóa học đã diễn ra trong buổi chiều cùng ngày, với hai bài trình bày của nhóm SBV và nhóm NFSC. Đầu tiên là nhóm SBV với các chuyên gia đến từ Vụ Ổn định Tiền tệ-Tài chính, Cơ quan Giám sát Ngân hàng và Viện Chiến lược Ngân hàng đã lần lượt trình bày về tổng quan hệ thống ngân hàng Việt Nam, các chỉ số FSIs được công bố trên trang điện tử của IMF, phương pháp tính toán các chỉ số FSIs, đồng thời đưa ra một số phân tích và hàm ý chính sách dựa trên các chỉ số này, trên quan điểm của SBV. Điều đáng chú ý là SBV không gặp phải khó khăn trong việc thu thập những số liệu cần thiết do được các ngân hàng thương mại trực tiếp cung cấp. Chính vì vậy số liệu của SBV là tương đối đầy đủ. Trong phần thảo luận, TS. Guntur Sugiyarto đã đề cập đến việc SBV nên đưa những số liệu này vào hệ thống cảnh báo sớm do IMF khởi xướng. Trong khi đó, hai nhóm nghiên cứu đến từ BIDV và VNU lại bày tỏ những thắc mắc về sự khác biệt trong kết quả tính toán một số chỉ số FSIs của Ngân hàng Nhà nước, ví dụ như chỉ số chi phí nhân viên trên tổng chi phí ngoài lãi.

Bài trình bày của nhóm NFSC lại đi thẳng vào phân tích hệ thống tài chính của Việt Nam dựa trên các chỉ số FSIs và một vài thông số khác, ví dụ như tỷ lệ nợ quá hạn hay tỷ lệ lãi cận biên (NIM). Ngoài ra, nhóm NFSC cũng phân tích thêm về khu vực phi tài chính và thị trường bất động sản, cũng dựa trên những chỉ số FSIs được NFSC tính toán cho khu vực này. Bài trình bày này cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhóm khác, đặc biệt là nhóm SBV với những nhận định khác về hệ thống tài chính của Việt Nam.

Nhóm chuyên gia Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia trình bày tham luận

Trong buổi sáng ngày thứ hai, TS. James Villafuerte, chuyên gia kinh tế cao cấp ADB Philippines trình bày về khả năng đánh giá rủi ro của khu vực tài chính dựa trên hệ thống cảnh báo sớm được ADB xây dựng. Đây là một bài trình bày rất chi tiết về mục đích của công tác đánh giá, những lý thuyết về khủng hoảng tài chính, nguồn gốc rủi ro, phương pháp đánh giá và cách xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho từng quốc gia. Cùng với đó, TS. Guntur Sugiyarto chia sẻ thêm về dự án xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho Việt Nam (Vietnam’s Early Warning System – VIEWS) đang được ADB liên kết thực hiện. Bài trình bày của TS. James Villafuerte cũng như chia sẻ của TS. Guntur Sugiyarto nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận cũng như ủng hộ của các nhóm nghiên cứu.

Buổi chiều cùng ngày là hai bài trình bày của nhóm DIV và nhóm BIDV. Đầu tiên, nhóm DIV trình bày về phương pháp tính toán các chỉ số FSIs của DIV và phân tích về hoạt động của các ngân hàng trong nhóm G12. Bài trình bày này có phần chi tiết hơn so với bài trình bày của nhóm SBV do chỉ ra thêm được những khác biệt về chuẩn mực kế toán của Việt Nam so với quốc tế cũng như những hạn chế về mặt số liệu tại Việt Nam. Trong khi đó, bài trình bày của nhóm BIDV lại có sự khác biệt hoàn toàn so với các nhóm trước đó, khi đưa ra những chỉ số khác phục vụ cho việc đánh giá độ lành mạnh của bản thân ngân hàng cũng như của toàn bộ hệ thống. Các thành viên trong nhóm giải thích rằng đây là cách tiếp cận phân tích của BIDV trong bối cảnh rất nhiều số liệu của Việt Nam không đầy đủ và không theo chuẩn quốc tế. Bài trình bày này chính vì thế đã nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận về cách tiếp cận cũng như hiệu quả trong việc sử dụng các chỉ số mới do nhóm BIDV đặt ra.

Buổi tối, các thành viên trong Đoàn đã có dịp tham quan cố đô Huế - thành phố của những di sản văn hóa thế giới, du thuyền trên sông Hương và thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế.

Đoàn nghe ca Huế trên sông Hương

Trong buổi sáng ngày thứ ba đã diễn ra hai bài trình bày cuối cùng đến từ nhóm CIEM-MPI và nhóm VNU. Bài trình bày của nhóm CIEM-MPI nêu bật vai trò của FSIs trong việc dự báo những bất ổn tài chính và kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng các kết quả tính toán FSIs do VEPR thực hiện, đã trình bày trong Hội thảo Quốc tế tại khách sạn Sheraton trước đó, làm cơ sở cho những phân tích của nhóm. Tiếp đó, nhóm nghiên cứu của VNU, đến từ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trình bày thêm về bài nghiên cứu của mình. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh vào nguồn số liệu mà nhóm sử dụng, lấy từ các báo cái tài chính của các ngân hàng được công bố công khai. Từng chỉ số đều được nhóm nghiên cứu giải thích rõ ràng tại sao lại tính toán được và tại sao không, đồng thời nêu cách tính toán của nhóm nhằm nhận được ý kiến đóng góp của các nhóm khác. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu trình chiếu phần mềm được nhóm thiết kế dựa trên công cụ excel để phục vụ cho việc nhập số liệu và tính toán các chỉ số một cách tự động. Phần mềm này hy vọng sẽ được hoàn thiện trong tương lai gần nhất và được phổ biến rộng rãi trong giới nghiên cứu về FSIs.

Vào buổi chiều, trước khi lên đường về Hà Nội, các thành viên trong Đoàn đã có dịp thăm quan Đại nội, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành tại thành phố Huế, cố đô cuối cùng của Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn. Trong bữa tối cuối cùng, các thành viên đã có cơ hội được thưởng thức những món ăn ẩm thực đặc sắc tại nhà hàng Tịnh Gia Viên, với những món ăn cung đình ngày xưa như nem công, chả phượng, hương mộc đăng, cơm chiên kim quy, nộm vả hình rồng...

Một số hình ảnh của Khóa đào tạo